Phong cách điện ảnh của Vương Gia Vệ được thể hiện qua những góc máy, màu sắc và bố cục cảnh quay. Từ những gam màu nóng rực rỡ của tình yêu đan xen bên cạnh những gam màu lạnh của nỗi cô đơn khôn xiết, từ những ánh đèn trên đường phố nhập nhoạng đến những khu chung cư cũ kỹ rêu phong, không chỉ đơn thuần là một phương tiện để Vương Gia Vệ kể lại những câu chuyện tình, mà còn gửi gắm nỗi lòng của đạo diễn "yêu Hong Kong một triệu năm".
A Phi chính truyện, một trong những bộ phim đầu tiên của ông, là một bi kịch về những người trẻ tuổi mất phương hướng ở thập niên 1960. Hong Kong trong phim hiện lên u tối và buồn bã, với những căn phòng trống trải, những tòa nhà xập xệ tương phản với ánh sáng đô thị lung linh rọi vào vũng nước tù đọng trong những ngõ hẹp, nơi những người có tình với nhau lại đi lướt qua nhưng không hề chạm vào nhau, những bốt điện thoại tróc sơn nơi góc phố cứ reo vang mãi không có người nhấc máy. Hong Kong và tuổi trẻ của những con người ấy như một giấc mộng mơ hồ, rất gần mà cũng rất xa, cứ man mác khôn nguôi thổn thức trong trái tim khán giả.
Trong Trùng Khánh sâm lâm, bộ phim mang tính đột phá và đưa tên tuổi Vương Gia Vệ lên tầm quốc tế, ông đã chắt lọc những vẻ đẹp tinh túy của Hong Kong chỉ 3 năm trước khi thành phố này không còn là một thuộc địa của Anh và tái nhập Trung Quốc đại lục. Trong một bữa tiệc giao thừa năm 1993, một vụ giẫm đạp đã xảy ra khiến 21 người (chủ yếu là thanh thiếu niên) thiệt mạng ở khu Lan Quế Phường, một trong những bối cảnh chính của Trùng Khánh sâm lâm. Năm 1994, Thống đốc Chris Patten đã đưa ra một số cải cách chính trị nhắm đến thế hệ trẻ, ví dụ như hạ tuổi bầu cử xuống còn 18, trong buổi hoàng hôn của thời kỳ Hong Kong thuộc địa. Giữa những biến động của thời đại, Hong Kong trong Trùng Khánh sâm lâm bùng nổ với những âm thanh chói tai và những màu sắc rực rỡ chói lòa đến nhức mắt. Giống như một tấm ảnh polaroid, Trùng Khánh sâm lâm đã chụp được Hong Kong trong một khoảnh khắc điên rồ và lãng mạn. Là bộ phim đã bắt được linh hồn thành phố, hay thành phố vốn đẹp như phim?
Gần 30 năm sau ngày phim ra mắt, Hong Kong đã "trải qua một cuộc bể dâu", chung cư Trùng Khánh Đại Hạ dù đã trải qua nhiều cải tạo nhưng vẫn giữ nguyên vẹn dáng hình năm ấy. Đây là một trung tâm thương mại ở Tiêm Sa Chủy, một quận phía bắc đảo Hong Kong, là một trong những tòa nhà nổi tiếng đậm chất Hong Kong và cũng là nơi nhiều tệ nạn nhất của quận. Vương Gia Vệ mô tả tòa nhà đông đúc và đầy nguy hiểm này là "dễ dàng bắt lửa", và vẻ đẹp đầy hỗn loạn của nó không hề thay đổi từ khi nó xuất hiện trong Trùng Khánh sâm lâm. Hiện nay, những người hâm mộ phim có thể thuê phòng nghỉ tại đây qua Airbnb một cách dễ dàng, và tòa nhà vẫn tiếp tục mang "tai tiếng" vì đã xảy ra nhiều vụ cướp giật và lừa đảo du khách.
Quán ăn đêm Midnight Express trong phim thì không còn nữa, thay vào đó là một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.
Một điểm đến khác là hệ thống thang cuốn tại Hong Kong, gồm 18 thang và 3 đường chạy, chuyên chở hàng nghìn người mỗi ngày. Hong Kong có nhiều đồi dốc nên hệ thống thang cuốn ngoài trời này đã được xây dựng vào năm 1993 nhằm phục vụ du khách tham quan và những người đi làm hàng ngày như một phương án giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thành phố. Thang cuốn sẽ đi xuống từ 12h đêm đến 10h30 sáng và đi lên cho tới nửa đêm ngày hôm sau, qua 14 tuyến đường, từ phố Conduit ở phía tây cho tới đường Queens ở phía đông. Thang cuốn này đã xuất hiện trong nhiều bộ phim của Vương Gia Vệ.
Hong Kong về đêm hiện lên đầy lung linh nhưng cũng nhuốm màu cay đắng trong Đọa lạc thiên sứ, với những cảnh quay phần lớn chỉ được thực hiện ở khu Tiêm Sa Chủy, nơi Vương Gia Vệ đã sống từ nhỏ. Không phải là một Hong Kong cổ điển dịu dàng, không phải là một Hong Kong rực rỡ ánh đèn neon, Hong Kong của Đọa lạc thiên sứ chỉ là những quán ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi, quầy rượu rẻ tiền quyện khói thuốc... mà đến giờ, sau hơn hai thập niên đã qua đi, nhiều người Hong Kong mới thực sự thấy những hoài niệm về thời kỳ đó quý giá đến nhường nào.
Tâm trạng khi yêu là bộ phim tình cảm lãng mạn được công chiếu năm 2000, lấy bối cảnh Hong Kong những năm 1960, và được công nhận rộng rãi là tác phẩm đặc sắc nhất của Vương Gia Vệ. Thời điểm kết thúc phim là năm 1966, một khoảnh khắc rơi lệ đánh dấu sự mở đầu của Cách mạng Văn hóa Trung Quốc và một năm trước khi nổ ra các cuộc bạo loạn Hong Kong. Cảnh cuối cùng trong phim là Châu Mộ Văn thì thầm những bí mật của mình vào hốc cây, nhớ về những năm tháng đã mất. Đây không chỉ là đoạn kết dở dang của một mối tình, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và bình minh của một tương lai vô định, như số phận của Hong Kong.
Để tái hiện chính xác đường phố Hong Kong những năm 1960, Vương Gia Vệ và nhà quay phim Christopher Doyle đã quay phần lớn bộ phim ở Bangkok. Mặc dù vậy, cảnh hai nhân vật chính (Châu Mộ Văn và Tô Lệ Trân) cùng nhau ăn tối được quay tại nhà hàng Goldfinch, một quán ăn theo phong cách phương Tây cổ điển ở vịnh Causeway. Goldfinch, mở cửa vào năm 1962, được coi là một quán ăn mang tính biểu tượng của địa phương với nội thất thiếu sáng, những tấm gương ám khói và hàng ghế da đặc trưng. Sau khi xuất hiện trong hai bộ phim của Vương Gia Vệ, Tâm trạng khi yêu và 2046, Goldfinch đã nổi tiếng ở tầm quốc tế. Tuy nhiên, nhà hàng Goldfinch cũ đã đóng cửa vào năm 2018 sau hơn nửa thế kỷ hoạt động. Một nhà hàng Goldfinch mới được mở ra tại Kyoto Plaza trên đường Lockhart, nhưng đã không còn giữ được không khí hoài cổ lãng mạn như xưa, dù vẫn sử dụng toàn bộ nội thất cũ.
Phần tiếp theo của A Phi chính truyện và Tâm trạng khi yêu là 2046. Đây là số phòng của Châu Mộ Văn trong Tâm trạng khi yêu, cũng là bối cảnh của cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà anh đang viết. Và đối với những người Hong Kong, con số này còn có một ý nghĩa đặc biệt: đây là thời điểm kết thúc nửa thế kỷ "một quốc gia hai chế độ" theo thỏa thuận chuyển giao Hong Kong trở về Trung Quốc. 2046 mang theo nỗi khắc khoải của Vương Gia Vệ về tương lai của Hong Kong và cả một tình yêu da diết hướng về Hong Kong thời quá khứ.
Có lẽ vì thế nên Hong Kong trong 2046 gần như không sử dụng những bối cảnh thực; phần lớn các cảnh đều được thực hiện tại trường quay. Khách sạn Oriental Hotel trong phim vốn là một tòa nhà được người dân địa phương gọi là "Nhà Trắng", với những bức tường trắng trơn không trang trí, nằm ở ngã ba giữa đường Victoria và Mt. Davis. Ngôi nhà này không có tên chính thức và không được đánh số. Người dân địa phương nói rằng Nhà Trắng vốn là nơi giam giữ các tù nhân chính trị của Sở Cảnh sát dưới thời kỳ thuộc địa Anh. Hiện nay, Nhà Trắng bỏ không, thỉnh thoảng mới được sử dụng làm địa điểm quay phim. Trong Sắc, giới của đạo diễn Lý An, nơi đây được sử dụng làm ngôi nhà bí mật của Dịch tiên sinh (cũng do Lương Triều Vĩ thủ vai) ở Hong Kong. Lịch sử gắn liền với ngôi nhà cũng góp phần tạo không khí u tối, ngột ngạt cho những bộ phim được quay ở đây.
Vẻ đẹp độc đáo của Hong Kong dường như chính là nhờ sự giao thoa giữa cổ và kim, truyền thống và hiện đại, bùng nổ qua những thời kỳ cách mạng nhưng lại ẩn giấu những hoài niệm bi thương của quá khứ. Giữa những hỗn loạn của màu sắc và âm thanh đó, như lời Cảnh sát 223 nói, tình yêu và nỗi nhớ tiếc khôn nguôi của Vương Gia Vệ dành cho Hong Kong "không bao giờ hết hạn".